Новости

Во исполнение решения Совета ММВА Президент Ассоциации А. Мамонтов направил в Банк России письмо-обращение с предложением внести ряд изменений в Инструкцию ЦБ РФ № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (глава 1, п.п. 2.3)

Ниже приводится полный текст письма:

Заместителю Председателя Правления Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

Поздышеву В.А.

Уважаемый Василий Анатольевич!

До 01 января с.г. Банком России применялся порядок, в соответствии с которым кредитные организации в целях соблюдения требований, содержащихся в Инструкции ЦБ РФ № 139-И от 3 декабря 2012 года «Об обязательных нормативах банков» (Глава 1, п. 2.3), при расчете нормативов достаточности капитала (Н1) средства на корреспондентском и депозитном счетах в Банке России относили в 1-ю группу активов (Ар1) с риском 0%.

Данный порядок, на наш взгляд, реально отражал уровень рисков, связанных с размещением средств банков в органе государственного регулирования и кредиторе последней инстанции, каковым является Центральный банк Российской Федерации.

Однако с 01 января с.г. ЦБ РФ ввёл иной порядок, в соответствии с которым депозиты банков в Банке России в целях расчета Н1 утилизируются с весом 1-КФ (1 минус коэффициент фондирования, который определяется по определённому  алгоритму, изложенному в Инструкции ЦБ РФ №139-И). Данный порядок является, по мнению банковского сообщества, избыточным с точки зрения сопровождения ими своих кредитных рисков, но при этом существенно обременяет кредитные организации, увеличивая показатель их активов, взвешенных по уровням риска, и соответственно уменьшая показатель достаточности собственных средств (капитала). Устанавливать для депозитов в ЦБ подобную категорию риска нам представляется не вполне логически оправданным и чрезмерным надзорным требованием.

Также до 01 января с.г. в ранее действовавшей редакции Инструкции 139-И в расчет активов III группы (Ар3) с риском 50% включались кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов, номинированные и (или) фондированные в иностранной валюте к Российской Федерации, к Минфину РФ, Банку России (глава 1, п. 2.3, Инструкции 139-И).

И опять-таки с 01 января т.г. ЦБ РФ установил иной порядок, в соответствии с которым кредитные требования и требования по получению начисленных (накопленных) процентов, номинированные и (или) фондированные в иностранной валюте к Российской Федерации, к Минфину РФ, Банку России стали относится к IV группе активов (Ар4) с риском 100%.

Возможно данная мера применена ввиду того, что Российская Федерация в настоящее время получила страновую оценку «4». Однако данное требование, по нашему мнению, также излишне, и при этом оно увеличивает показатель активов банка, взвешенных по уровням риска, и, соответственно, также уменьшает показатель достаточности собственных средств (капитала).

До 01 января с.г. в расчет активов I группы (Ар1) с риском 0% включались требования по возврату ценных бумаг, переданных без прекращения признания по сделкам, совершаемым на возвратной основе, обеспеченные денежными средствами, полученными в рамках договоров, удовлетворяющих требованиям п. 2.6.1 и пункта 2.6 Инструкции 139-И. С 01 января т.г. Банком России введён иной порядок, в соответствии с которым требования по возврату ценных бумаг, переданных без прекращения признания по сделкам, совершаемым на возвратной основе, обеспеченные денежными средствами в той же валюте. Данный порядок серьёзно ограничивает возможности банков в их работе, так как увеличивает показатель активов, взвешенных по уровням риска, и соответственно уменьшает показатель достаточности собственных средств (капитала) банка.

Таким образом, по мнению банковского сообщества, которое представляет ММВА, перечисленные выше регулятивные новации значительно обременяют практически все кредитные организации и без того испытывающие сегодня серьёзные проблемы и трудности, связанные в том числе с недостатком капитальных средств дефицитом инвестиций в банковский бизнес на фоне его снижающейся рентабельности и растущих рисков капиталовложений в него.

Ссылки на соответствие введённых требований новым стандартам Базельского комитета по банковскому надзору (Базель-III) не вполне, на наш взгляд, в настоящее время состоятельны. Главной целью Базельских соглашений является повышение качества управления рисками в банковском бизнесе и укрепление стабильности финансовой системы в целом. Однако введённые с 01 января требования, не влияют существенным образом на устойчивость как отдельных кредитных организаций, так и сектора в целом, а лишь создают для них дополнительные проблемы. К тому же план реализации Базельских требований всегда предусматривал варианты и возможность их постепенного, поэтапного ввода, учёт специфики каждой страны в переходе к этим стандартам.

Нам представляется, что российская финансовая отрасль сегодня, как никогда, нуждается в пристальном внимании к ней со стороны регулятора, а также в его деятельной поддержке, чтобы успешно преодолеть возникшие для него трудности и выйти на траекторию стабильного и долговременного роста.

На основании вышеизложенного Совет ММВА обращается к Вам с просьбой  рассмотреть возможность внесения изменений в Инструкцию ЦБ РФ № 139-И от 03 декабря 2012 года «Об обязательных нормативах банков», отменив введённые с 01 января с.г. вышеуказанные требования для кредитных организаций по соблюдению норматива Н1 (глава 1, п. 2.3).

Председатель Совета, Президент ММВА А. Н. Мамонтов