Новости

29 декабря с.г. Президент ММВА А.Н. Мамонтов направил Председателю Банка России С.М. Игнатьеву письмо с рядом предложений о приведении некоторых норм пруденциального надзора в соответствие с текущей ситуацией в банковском секторе. Ниже излагается текст письма.

«Письмами ЦБ РФ от 7 августа и 31 октября 2008 г. № 96-Т и № 135-Т «Об оценке финансового состояния банков» установлено, что банки, финансовое состояние которых на 1 июня 2008 года оценено в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 31.03.2000 № 766-У "О критериях определения финансового состояния кредитных организаций", как финансово стабильное (1-я категория), но которые по состоянию на 1 июля 2008 года по результатам оценки экономического положения в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 30 апреля 2008 года № 2005-У "Об оценке экономического положения банков", отнесены к 3-й и ниже классификационным группам, ввиду изменения методики, территориальным учреждениям Банка России в течение III и IV кварталов т. г. следует руководствоваться  результатами их оценки по состоянию на 1 июня 2008 года.

С одной стороны, появление вышеуказанных Писем ЦБ РФ в условиях нарастания серьезных проблем в банковском секторе во второй половине 2008 г. является своевременным. С другой, нельзя не видеть и негативных последствий данных Писем.

О чем идет речь? Банком России в настоящее время используется система оценки финансового состояния коммерческих банков, в соответствии с которой банки относятся к одной из четырех категорий с точки зрения их финансового состояния.

Первые две из них были до 1 июля 2008 г. вполне приемлемыми, и вот почему. К  1-й категории финансово устойчивых банков относились кредитные организации, в деятельности которых, по оценке Банка России, отсутствуют недостатки, которые создают или могут создать угрозу интересам их кредиторов и/или клиентов, т.е. кредитные организации без недостатков, либо имеющие отдельные недостатки в своей деятельности. Ко 2-й категории относились т.н. проблемные кредитные организации, недостатки в деятельности которых создают или могут создать определённую угрозу интересам их кредиторов и/или клиентов. В эту категорию попадали банки, имеющие отдельные недостатки в их деятельности.

3-я и 4-я категории качества мы опускаем, т.к. к этим группам относились банки, реально имеющие проблемы и создающие угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Наличие у банков 1-й и 2-йI категории качества финансового состояния практически не ограничивало их в проведении операций с Банком России и расширении круга проводимых операций путем получения дополнительных лицензий.

Но начиная с 1 июня 2008 года требования к финансовому состоянию банков со стороны Банка России значительно ужесточаются.

Они строятся на формализованных критериях оценки, в том числе оценки доходности и ликвидности. Возможно, это было бы ещё оправдано в условиях, когда банковский сектор находился в нормальном состоянии, а негативные результаты деятельности банков являлись бы следствием низкого качества управления самих банков.

Однако именно в период перехода на новые критерии оценки банковская система страны столкнулась с мировым финансовым кризисом, непосредственно затрагивающим российские банки независимо от их финансового состояния и качества управления ими.

Казалось бы, в этих условиях банки могли бы рассчитывать на меры поддержки со стороны Банка России, но этого не происходит в силу ограничений, вытекающих из требований нового документа Банка России. Например, в соответствии с Положением ЦБ РФ «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» от 4 августа 2003 г. № 236-П  Банк - потенциальный заемщик должен относиться к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с нормативными актами Банка России. Однако в эти группы банки входят в соответствии с классификационными признаками, установленными на основании требований Указания ЦБ РФ от 30 апреля 2008 года № 2005-У "Об оценке экономического положения банков". В условиях финансового кризиса в стране коммерческие банки вынуждены искать всё новые и новые источники фондирования, а Банк России именно в этот момент лишает их доступа к ликвидности. Более того, чтобы перестать соответствовать требованиям данного Указания, достаточно повысить ликвидность банка в ущерб его доходности, что в условиях кризиса на самом деле является  единственно правильным управленческим решением. Но в этом случае есть риск наткнуться на сомнительные показатели доходности в свете требований Указания № 2005-У, что лишает банк доступа к средствам Банка России, несмотря на предоставленное обеспечение. А снижение доходности активных операций легко достигается в условиях сокращения общей величины доходов из-за кризиса на фондовом рынке, сворачивания рынка межбанковского кредитования, наличия общих затруднений с фондированием оставшихся активных операций. При этом значительно увеличиваются доходы от реализации имущества, заложенного по предоставленным кредитам и полученного по отступному, что также не улучшает картину с доходностью в свете нового Указания № 2005-У.

Последнее соображение достаточно актуально для небольших и средних кредитных организаций, так как реализация любого крупного залога создает массу проблем с точки зрения оценки показателей доходности, поскольку увеличиваются разовые доходы, наличие которых только ухудшает показатели доходности банка. При этом в расчет не принимаются результаты предыдущей деятельности кредитной организации, что имеет место в соответствии с требованиями другого нормативного акта - Указания ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов».

И совсем неуместно выглядит сегодня эта норма применительно к требованиям Положения Банка России от 5 ноября 2002 г. № 203-п «О порядке проведения Центральным Банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации». В соответствии с этим актом, банки, желающие размещать денежные средства на депозите в Банке России, должны также быть отнесёнными к 1 или 2 классификационным группам.

Интересно то, что сами банки даже не знают, к какой классификационной группе они относились до момента вступления в силу Указания 2005-У, так как данная информация была закрыта Банком России. Не зная к какой классификационной группе они относились, банки не могут достоверно определить, могут ли они рассчитывать на проведение активных и пассивных операций с Банком России. В силу сказанного создается впечатление, что структурные подразделения ЦБ РФ на местах не торопятся претворять в жизнь нормы Писем № 96-Т и № 135-Т «Об оценке финансового состояния банков».

Таких примеров в нормативных документах сегодня достаточно много.

В связи с этим убедительно просим Вас привести действующие пруденциальные нормы и их применение в соответствие с сегодняшней крайне сложной обстановкой.»